금융그룹 감독제도
은행을 소유하지 않은 채 증권사나 보험사 등의 금융기업을 운영하는 대기업, 혹은 금융그룹에 대한 통합감독제도.
한 계열사의 부실로 그룹 전체가 동반 부실해지는 현상을 막기 위해 도입한 것이다. 금융 계열사가 2개 이상이며 합산 기준 자산 5조원 이상인 곳이 대상이다. 삼성, 한화, 교보, 미래에셋, 현대차, DB, 롯데 등 7곳이 선정됐다.
금융위원회와 금융감독원은 2018년 7월 1일 공개했다.
금융그룹 통합감독제도의 핵심은 비(非)은행 금융그룹에도 상당한 정도의 자본적정성을 갖추도록 요구하는 것이다. 평상시 자본(적격자본)이 위기가 닥쳤을 때 필요한 자본(필요자본)보다 더 많아야 한다는 게 금융당국의 주문이다.
대상 그룹의 자본적정성 비율(적격자본을 필요자본으로 나눈 값)이 100% 이상 되도록 정했다. 여기엔 △중복자본(금융계열사 간 출자) △집중위험(비금융계열사 출자) △전이위험(그룹위험 관리역량) 등 위험 항목이 반영됐다. 우선 분자인 적격자본은 계열사들이 갖고 있는 자기자본 합계에서 금융계열사 간 출자금을 빼야 한다. 분모인 필요자본은 최소요구자본(총자산의 8%)에서 비금융계열사 출자 등 집중위험과 전이위험을 더하는 방식이다.
금융위 시뮬레이션에 따르면 7개 금융그룹의 자본적정성 비율은 제도 시행 전인 지난해 말 기준 254.4%에서 171.0%로 83.3%포인트 하락한다. 미래에셋이 307.3%에서 150.7%로, 156.7%포인트가 줄어 감소폭이 가장 컸다. 삼성도 328.9%에서 221.2%로, 107.7%포인트 감소한다. 계열사 간 출자구조가 복잡한 삼성과 미래에셋의 그룹 리스크가 반영되면서 감소폭이 컸다는 것이 금융위의 설명이다. 이어 교보(98.4%포인트), 롯데(65.2%포인트), 한화(57.5%포인트), DB(53.1%포인트), 현대차(44.8%포인트) 순으로 감소폭이 컸다.